Пенсионные фонды США набрали 1,5 млрд долларов рисковых российских активов

В их портфелях — ОФЗ и бумаги госкомпаний под секторальными санкциями.

Крупнейшие пенсионные фонды США сохранили потенциально «токсичные» российские активы (акции подсанкционных компаний, гособлигации) на 1,5 млрд долларов. В их портфелях — ОФЗ и бумаги госкомпаний под секторальными санкциями, сообщает РБК.

Так, фонд California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), обслуживающий почти 2 млн нынешних и будущих пенсионеров, держит таких бумаг более чем на 1,1 млрд долларов, говорится в ответе на запрос РБК.

По состоянию на 30 июня 2018 года (последняя отчетная дата) CalPERS владел российскими гособлигациями рыночной стоимостью 460,7 млн долларов (по сравнению с 479 млн долларов годом ранее). Из принадлежащего CalPERS пакета российских гособлигаций 430 млн долларов пришлись на ОФЗ и немногим более 30 млн долларов — на еврооблигации.

О возможности санкций против российского госдолга заговорили в 2017 году, когда подписанный Дональдом Трампом закон CAATSA потребовал от американского Минфина изучить возможные последствия таких санкций. Хотя Минфин США высказался фактически против ограничений в отношении российского госдолга, конгрессмены продолжают рассматривать несколько законопроектов, содержащих такие санкции.

Неизвестно, продавал ли CalPERS российские бумаги после 30 июня. Фонд не предоставил более свежих данных.

Помимо российского госдолга CalPERS держит акции российских компаний, находящихся под американскими санкциями. По состоянию на 30 июня фонд владел российскими акциями (преимущественно в виде депозитарных расписок) на 872 млн долларов, из которых 658 млн — акции компаний из списка секторальных санкций (финансовых и энергетических), подсчитал РБК. CalPERS владеет ценными бумагами подсанкционных российских компаний «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Новатэк», «Роснефть», Сбербанк, ВТБ и «Сургутнефтегаз». В частности, в портфеле CalPERS есть акции и ADR Сбербанка на 238 млн долларов и GDR банка ВТБ на 12,5 млн.

Секторальные санкции не запрещают американским инвесторам торговать ранее выпущенными акциями Сбербанка и ВТБ. Но в законопроекте DASKAA содержится предложение заморозить активы российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, госкорпорации ВЭБ и Промсвязьбанка) в юрисдикции США, изолировать их от долларовых расчетов.

Объем российских вложений CalPERS почти не меняется год от года: в 2012 году он составлял около 1,4 млрд долларов против 1,3 млрд сейчас.

РБК не удалось обнаружить среди других крупнейших пенсионных фондов США (кроме CalPERS) владельцев госбумаг России. Акции подсанкционных компаний есть также в портфелях, например, второго по величине пенсионного фонда Америки California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), представляющего интересы учителей, и пенсионного фонда Флориды (Florida Retirement System). Так, в российском портфеле CalSTRS крупнейший актив — это «ЛУКОЙЛ» (акции на 161 млн долларов и облигации на 2,5 млн). Впрочем, эти данные приведены в публичной отчетности фонда на конец 2017 года — на запрос РБК фонд не ответил.